Сравнение GOLY с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
GOLY и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -18.06% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и CLSE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
GOLY vs. CLSE — Ранг доходности на риск
GOLY
CLSE
Сравнение GOLY c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.27 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.95 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.29 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 20.29 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.27 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.28 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и CLSE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и CLSE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и CLSE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -16.45% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -7.88% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -0.80% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -3.73% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 1.67% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и CLSE
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 5.74% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 10.49% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 14.55% | +19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.87% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.87% | +8.08% |