Сравнение GOLY с BITI
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 13.18%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -4.91% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GOLY and BITI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.15 |
The correlation between GOLY and BITI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. BITI — Ранг доходности на риск
GOLY
BITI
Сравнение GOLY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.57 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.38 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и BITI
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -92.16% | +54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -25.28% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -84.63% | +47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -86.41% | +48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -68.40% | +56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 10.16% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и BITI
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 10.76% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 34.28% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 44.15% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 52.24% | -29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 52.24% | -29.80% |
Сравнение комиссий GOLY и BITI
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и BITI
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and BITI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs -31.62% for BITI. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 9.54% for GOLY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while BITI is Cryptocurrency. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор