PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с AGZD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds - GOLY tracks the Solactive Gold-Backed Bond Index while AGZD tracks the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.25%/yr vs 4.31%/yr for AGZD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.24%.

GOLY

1 день
0.84%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-7.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.40%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и AGZD

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-26.33%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.24%4.35%6.64%7.15%1.17%0.29%

Correlation

The correlation between GOLY and AGZD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с SEIXAGZD с FFRAXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

GOLY vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLYAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.92

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.85

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.41

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

21.64

-22.16

GOLY vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и AGZD

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-8.46%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-0.73%

-36.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.97%

-1.71%

-35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-2.23%

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-0.60%

-35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-0.77%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

0.25%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и AGZD

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

1.04%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

1.98%

+28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.84%

2.83%

+31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

3.60%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

3.72%

+18.72%

Сравнение комиссий GOLY и AGZD

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и AGZD

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AGZD в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.00%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.99%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and AGZD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.74%) compared to AGZD (1.04%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs AGZD's -8.46%.

On 5-year performance, GOLY leads with 5.25% vs 4.31% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOLY has performed better with a 5.25% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 4.00% for AGZD.

GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Strategy Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор