PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

GOLD

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.53%
С начала года
16.19%
6 месяцев
26.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD и XLE

2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation		16.19%14.34%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%0.05%

Correlation

The correlation between GOLD and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GOLD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOLD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.31

+1.01

Просадки

Сравнение просадок GOLD и XLE

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-71.26%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-6.15%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-17.98%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

20.53%

+38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

26.02%

+32.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

29.59%

+29.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и XLE

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLD
Barrick Mining Corporation		1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GOLD and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор