Сравнение GOLD с TBIL
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
GOLD
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLD и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 25.52% | 13.01% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 0.35% |
Correlation
The correlation between GOLD and TBIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. TBIL — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBIL
Сравнение GOLD c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 17.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 195.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 929.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и TBIL
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -0.10% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | 0.00% | -33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -0.00% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.50% | 0.29% | +57.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 0.32% | +57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 0.32% | +57.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и TBIL
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and TBIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор