PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.52% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий GOIIX и HSTRX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.59

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.59

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

5.30

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

19.02

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.59

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между GOIIX и HSTRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и HSTRX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и HSTRX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-13.53%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.14%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-13.53%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-13.53%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.08%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.70%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.87%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и HSTRX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.21%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

3.21%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

6.61%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

6.46%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

5.96%

+5.27%