PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.37% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GOIIX и GSSRX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.98

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.39

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.89

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

12.52

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.95

-0.42

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GSSRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GSSRX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GSSRX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-9.03%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-1.62%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-8.88%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-9.03%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.11%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.27%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.37%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GSSRX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.91%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

1.52%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

2.17%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

2.38%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

2.39%

+8.84%