PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%12.02%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GOIIX и GPIQ

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.04

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.31

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.31

-0.79

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GPIQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GPIQ

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GPIQ

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-21.06%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.08%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.38%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.64%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.15%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.22%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

20.45%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

17.74%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.74%

-6.51%