Сравнение GOIIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOIIX показывает доходность -1.56%, а COTZX немного ниже – -1.58%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.08% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и COTZX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COTZX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOIIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
GOIIX
COTZX
Сравнение GOIIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.41 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 12.35 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и COTZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и COTZX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и COTZX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -47.48% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -5.40% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -17.80% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -17.80% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.62% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.49% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.05% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и COTZX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 3.61% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 8.58% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 7.30% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.36% | +3.87% |