Сравнение GOGFX с VRTVX
GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GOGFX returned 9.87%/yr vs 10.35%/yr for VRTVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GOGFX charges 1.42%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 22.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOGFX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции VRTVX немного впереди с 10.35%.
GOGFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.87%
VRTVX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам GOGFX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 18.75% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 22.94% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between GOGFX and VRTVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between GOGFX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGFX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
GOGFX
VRTVX
Сравнение GOGFX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOGFX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.66 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 15.95 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и VRTVX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGFX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -45.98% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.54% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -26.85% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.85% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -45.98% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.42% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -7.72% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.49% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и VRTVX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGFX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.03% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.30% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.83% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.57% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.64% | -1.31% |
Сравнение комиссий GOGFX и VRTVX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и VRTVX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VRTVX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.04% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.62% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GOGFX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOGFX has higher volatility (3.81%) compared to VRTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GOGFX dropped -55.84% vs VRTVX's -45.98%.
VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOGFX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор