Сравнение GOF с TY

С начала года, GOF показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у TY с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям TY по среднегодовой доходности: 8.35% против 13.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOF и TY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что больше доходности TY в 12.40%

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и TY.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Tri-Continental Corporation (TY) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.