PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOF с TY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOF с TY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while TY (Tri-Continental Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GOF returned 7.71%/yr vs 13.95%/yr for TY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOF и TY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Tri-Continental Corporation (TY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у TY с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям TY по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.95% соответственно.

GOF

1 день
-0.19%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
-7.52%
С начала года
-6.79%
1 год
-13.38%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.75%
10 лет*
7.71%

TY

1 день
0.09%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
7.43%
С начала года
9.37%
1 год
20.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOF и TY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-6.79%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%
TY
Tri-Continental Corporation		9.37%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%

Correlation

The correlation between GOF and TY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Tri-Continental Corporation

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с PFNGOF с HYTGOF с QQQGOF с CONY
Часто сравнивают с TY:
TY с SPYTY с ADXTY с QQQTY с VTITY с IJSTY с PDITY с CGGR

Доходность на риск

GOF vs. TY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
TY
Ранг доходности на риск TY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c TY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.01

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.86

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.05

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

12.26

-13.24

GOF vs. TY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOF и TY

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и TY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-67.71%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-6.79%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

-16.09%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-20.78%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.57%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-1.28%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-15.57%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

1.69%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и TY

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.28%, в то время как у Tri-Continental Corporation (TY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.67%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.49%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

10.30%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.29%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

16.52%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и TY

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности TY в 8.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		20.33%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
TY
Tri-Continental Corporation		8.97%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%

Часто задаваемые вопросы

GOF and TY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TY has higher volatility (3.67%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs TY's -67.71%.

TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOF и TY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор