Сравнение GOF с TVRIX
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both mutual funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while TVRIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GOF returned 7.71%/yr vs 9.81%/yr for TVRIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности GOF и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.81% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
TVRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам GOF и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.34% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between GOF and TVRIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GOF
TVRIX
Сравнение GOF c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.43 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.34 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и TVRIX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -39.36% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -8.45% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -24.87% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -24.87% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -39.36% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -1.58% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.02% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 1.98% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и TVRIX
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.28%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.50% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 11.37% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.57% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.80% | +1.72% |
Сравнение комиссий GOF и TVRIX
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и TVRIX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности TVRIX в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.73% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and TVRIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVRIX has higher volatility (3.97%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор