PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с JPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GOF и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции JPC по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.06% соответственно.

GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с PFNGOF с CONYGOF с HYT
Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSLJPC с JEPQ

Сравнение комиссий GOF и JPC

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

GOF vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.30

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.49

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

1.99

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOF vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа JPC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.30

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между GOF и JPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и JPC

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности JPC в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок GOF и JPC

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-76.07%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-11.43%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-32.26%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-52.53%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-7.89%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.00%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.50%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и JPC

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

9.00%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.79%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

14.32%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

20.65%

-1.17%