PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с JPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOF с JPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both mutual funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while JPC is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, GOF returned 7.99%/yr vs 5.70%/yr for JPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 0.01%/yr for JPC.

Доходность

Сравнение доходности GOF и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у JPC с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции JPC по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.70% соответственно.

GOF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-12.09%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.93%
10 лет*
7.99%

JPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-1.30%
1 год
8.95%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOF и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-7.43%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		0.12%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Correlation

The correlation between GOF and JPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с HYTGOF с PFNGOF с QQQGOF с CONY
Часто сравнивают с JPC:
JPC с JEPQJPC с PTAJPC с PFFJPC с NPFDJPC с CRFJPC с LDPJPC с ASGI

Доходность на риск

GOF vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFJPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.80

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.20

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.79

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.30

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOF vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа JPC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.80

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GOF и JPC

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-76.07%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-11.43%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

-11.65%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-32.26%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-52.53%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.55%

-3.07%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.95%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.08%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и JPC

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеют волатильность 3.30% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.04%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

11.19%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.51%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.63%

-1.11%

Сравнение комиссий GOF и JPC

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и JPC

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что больше доходности JPC в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.79%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.91%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Часто задаваемые вопросы

GOF and JPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPC has higher volatility (3.41%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs JPC's -76.07%.

JPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOF и JPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор