PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOF с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с FEPI

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или FEPI.

Корреляция

Корреляция между GOF и FEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GOF и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.39%
11.65%
GOF
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOF:

2.76

FEPI:

0.73

Коэф-т Сортино

GOF:

3.73

FEPI:

1.04

Коэф-т Омега

GOF:

1.51

FEPI:

1.14

Коэф-т Кальмара

GOF:

2.44

FEPI:

0.87

Коэф-т Мартина

GOF:

18.16

FEPI:

2.99

Индекс Язвы

GOF:

1.72%

FEPI:

4.12%

Дневная вол-ть

GOF:

11.32%

FEPI:

16.88%

Макс. просадка

GOF:

-54.67%

FEPI:

-14.17%

Текущая просадка

GOF:

0.00%

FEPI:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 1.45%.

GOF

С начала года

3.60%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

7.21%

1 год

29.56%

5 лет

9.59%

10 лет

9.32%

FEPI

С начала года

1.45%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

13.25%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOF и FEPI

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
График комиссии GOF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.62%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOF и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг риск-скорректированной доходности GOF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOF c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOF, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.760.73
Коэффициент Сортино GOF, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.731.04
Коэффициент Омега GOF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.14
Коэффициент Кальмара GOF, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.420.87
Коэффициент Мартина GOF, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.162.99
GOF
FEPI

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
2.76
0.73
GOF
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и FEPI

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что меньше доходности FEPI в 27.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		13.98%14.31%17.06%14.35%11.92%11.26%12.07%11.95%10.12%11.12%12.98%10.45%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.06%27.17%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и FEPI

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-2.34%
GOF
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и FEPI

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.14%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.14%
5.05%
GOF
FEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab