Сравнение GOF с FEPI
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GOF returned -13.38% vs 14.82% for FEPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности GOF и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -4.74% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between GOF and FEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GOF
FEPI
Сравнение GOF c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.15 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.35 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и FEPI
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -23.56% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -12.91% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -8.27% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.62% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 4.43% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и FEPI
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.28%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.04% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.71% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.41% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.36% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.36% | +0.16% |
Сравнение комиссий GOF и FEPI
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и FEPI
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что меньше доходности FEPI в 27.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and FEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (7.04%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs FEPI's -23.56%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор