Сравнение GOF с FEPI
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GOF returned -12.09% vs 33.15% for FEPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности GOF и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -5.28% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between GOF and FEPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GOF
FEPI
Сравнение GOF c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.58 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.66 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.02 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.16 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и FEPI
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -23.56% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -12.91% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -1.45% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.51% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.84% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и FEPI
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 3.30% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.31% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.58% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.54% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.02% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.02% | +0.50% |
Сравнение комиссий GOF и FEPI
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и FEPI
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and FEPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (3.31%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs FEPI's -23.56%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор