PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOF с FEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GOF returned -15.22% vs 17.05% for FEPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности GOF и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 1.61%.

GOF

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-7.84%
1 год
-15.22%
3 года*
2.55%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
7.56%

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOF и FEPI

2026 (YTD)202520242023
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-10.48%-1.92%38.04%-4.74%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between GOF and FEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с HYTGOF с PFNGOF с QQQGOF с CONY
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

GOF vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOFFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.96

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.37

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.33

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.20

-5.38

GOF vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOF и FEPI

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-23.56%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-12.91%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.26%

-9.32%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.54%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

4.07%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и FEPI

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.41%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.67%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.97%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

19.33%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.33%

+0.20%

Сравнение комиссий GOF и FEPI

GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и FEPI

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что меньше доходности FEPI в 27.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		20.81%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Часто задаваемые вопросы

GOF and FEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.67%) compared to GOF (3.41%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs FEPI's -23.56%.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOF и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор