Сравнение GOEX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GOEX и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 8.39% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и SHLD
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GOEX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GOEX
SHLD
Сравнение GOEX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 2.22 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.90 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 11.34 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.22 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.62 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и SHLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и SHLD
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и SHLD
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -15.06% | -73.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -15.06% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -5.82% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -2.58% | -61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 5.18% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и SHLD
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 9.74% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 18.64% | +23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 25.64% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 20.81% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 20.81% | +19.68% |