Сравнение GOEX с SHLD
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GOEX returned 49.00% vs -0.87% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
GOEX
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 37.49%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 9.40%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -17.79% | 179.50% | 19.38% | 7.53% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GOEX and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов GOEX и SHLD
Секторы
GOEX
SHLD
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GOEX
SHLD
-
Промышленность
GOEX
SHLD
Коммуникационные услуги
GOEX
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
GOEX
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
GOEX
-
SHLD
-
Энергетика
GOEX
-
SHLD
-
Финансовые услуги
GOEX
-
SHLD
-
Здравоохранение
GOEX
-
SHLD
-
Недвижимость
GOEX
-
SHLD
-
Технологии
GOEX
-
SHLD
Коммунальные услуги
GOEX
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GOEX
SHLD
Сравнение GOEX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.08 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и SHLD
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -25.40% | -63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -25.40% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.33% | -22.99% | -16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -3.90% | -59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 10.30% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и SHLD
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 8.28% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 19.79% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 25.12% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 21.54% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 21.54% | +18.65% |
Сравнение комиссий GOEX и SHLD
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и SHLD
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.67% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (14.42%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, GOEX leads with 49.00% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 49.00% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.71% for SHLD.
GOEX is categorized as Gold, while SHLD is Aerospace & Defense. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.50% for SHLD.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор