PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GOEX returned 63.90% vs 11.52% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%8.39%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GOEX and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GOEX и SHLD

Секторы
GOEX
SHLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

GOEX

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

SHLD

-

Энергетика

GOEX

-

SHLD

-

Финансовые услуги

GOEX

-

SHLD

-

Здравоохранение

GOEX

-

SHLD

-

Промышленность

GOEX

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

GOEX

-

SHLD

-

Технологии

GOEX

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

GOEX

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GOEX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.48

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.84

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.58

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

1.52

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.48

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.03

-2.02

Просадки

Сравнение просадок GOEX и SHLD

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-20.10%

-68.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-20.10%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-17.57%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.58%

-3.21%

-60.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

7.60%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и SHLD

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

8.02%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.88%

19.39%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

24.08%

+25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

21.14%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

21.14%

+18.82%

Сравнение комиссий GOEX и SHLD

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и SHLD

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.65%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GOEX leads with 63.90% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 63.90% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.55% for SHLD.

GOEX is categorized as Materials, while SHLD is Aerospace & Defense. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.50% for SHLD.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор