Сравнение GOEX с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
GOEX и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 20.19% против 13.19% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и PSCM
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
GOEX vs. PSCM — Ранг доходности на риск
GOEX
PSCM
Сравнение GOEX c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.80 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.91 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 11.22 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.80 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и PSCM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и PSCM
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и PSCM
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -51.34% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -17.76% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -35.36% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -51.34% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -3.61% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -10.99% | -53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.61% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и PSCM
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.93% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 17.81% | +24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 28.81% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 25.81% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 26.90% | +13.59% |