Сравнение GOEX с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Gold Fields Limited (GFI).
GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOEX и GFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
GFI Gold Fields Limited | 13.45% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 20.19% против 31.70% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
GFI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 119.94%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- 41.26%
- 10 лет*
- 31.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. GFI — Ранг доходности на риск
GOEX
GFI
Сравнение GOEX c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.98 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.31 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.66 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 11.55 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.98 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и GFI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и GFI
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GFI в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
GFI Gold Fields Limited | 3.83% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и GFI
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -88.05% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -34.63% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -56.22% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -63.09% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -19.47% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -44.43% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 10.97% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и GFI
Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 18.88%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 19.95% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 48.31% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 61.00% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 51.62% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 55.33% | -14.84% |