PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с FXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 13.99%/yr vs 11.67%/yr for FXZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.67% соответственно.

GOEX

1 день
-4.11%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
64.25%
3 года*
46.31%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-5.02%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between GOEX and FXZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.32

Over the past year, GOEX and FXZ have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GOEX и FXZ

Секторы
GOEX
FXZ

Сырьевые материалы

100.0%
75.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
FXZ
75.7%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

FXZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

FXZ

-

Энергетика

GOEX

-

FXZ

-

Финансовые услуги

GOEX

-

FXZ

-

Здравоохранение

GOEX

-

FXZ

-

Промышленность

GOEX

-

FXZ
20.4%

Недвижимость

GOEX

-

FXZ

-

Технологии

GOEX

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

GOEX vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.45

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.21

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.20

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

15.80

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.45

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GOEX и FXZ

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-65.46%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-12.75%

-20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

-33.99%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-33.99%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-49.41%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-0.40%

-29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.59%

-11.36%

-52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

3.38%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и FXZ

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

7.04%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

16.40%

+23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

21.87%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

24.13%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

24.87%

+15.10%

Сравнение комиссий GOEX и FXZ

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и FXZ

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.19%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and FXZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.62%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, GOEX leads with 13.99% vs 11.67% for FXZ. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 13.99% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

GOEX has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.38% for FXZ.

GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор