Сравнение GOEX с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
GOEX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 20.19% против 11.27% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и FXZ
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
GOEX vs. FXZ — Ранг доходности на риск
GOEX
FXZ
Сравнение GOEX c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.63 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.25 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.58 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 9.93 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.63 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и FXZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и FXZ
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и FXZ
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -65.46% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -16.38% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -33.99% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -49.41% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -2.54% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -11.45% | -52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.25% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и FXZ
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.33% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 17.35% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 26.46% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 24.10% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 24.79% | +15.70% |