Сравнение GOEX с BITI
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOEX returned 37.49%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GOEX charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GOEX
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 37.49%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 9.40%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -17.79% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -2.04% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GOEX and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
The correlation between GOEX and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. BITI — Ранг доходности на риск
GOEX
BITI
Сравнение GOEX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.57 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.38 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и BITI
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -92.16% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -25.28% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -84.63% | +44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.33% | -86.41% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -68.40% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 10.16% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и BITI
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 10.76% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 34.28% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 44.15% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 52.24% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 52.24% | -12.05% |
Сравнение комиссий GOEX и BITI
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и BITI
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.67% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (14.42%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GOEX leads with 37.49% vs -31.62% for BITI. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 37.49% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.67% for GOEX.
GOEX is categorized as Gold, while BITI is Cryptocurrency. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор