Сравнение GOEX с BAR
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while BAR tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOEX returned 18.80%/yr vs 17.51%/yr for BAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -6.75%.
GOEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.56%
BAR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -14.04% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | -0.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -6.75% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
Correlation
The correlation between GOEX and BAR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between GOEX and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. BAR — Ранг доходности на риск
GOEX
BAR
Сравнение GOEX c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.79 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.19 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и BAR
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -26.15% | -62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -26.15% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -26.15% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -26.15% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -25.47% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -6.55% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 9.35% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и BAR
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 8.60% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.83% | 24.32% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 27.52% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 18.19% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 16.56% | +23.63% |
Сравнение комиссий GOEX и BAR
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и BAR
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.42% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and BAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (18.76%) compared to BAR (8.60%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs BAR's -26.15%.
On 5-year performance, GOEX leads with 18.80% vs 17.51% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOEX has performed better with a 18.80% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BAR.
GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.17% for BAR.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор