PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOAU с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.


GOAU

1 день
-0.35%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-15.93%
1 год
30.69%
3 года*
32.68%
5 лет*
15.29%
10 лет*

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
-12.48%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.81%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-8.27%

Correlation

The correlation between GOAU and GLL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

-0.75

The correlation between GOAU and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GOAU vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOAUGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.60

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.90

+3.01

GOAU vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GLL

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOAUGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-99.24%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.89%

-65.10%

+29.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.89%

-87.95%

+52.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-89.76%

+41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-98.73%

+64.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-85.16%

+66.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

43.24%

-28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GLL

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 16.47% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOAUGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

17.10%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

47.06%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

54.63%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

36.51%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

32.35%

+3.39%

Сравнение комиссий GOAU и GLL

GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GLL

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
1.07%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Часто задаваемые вопросы


GOAU and GLL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (17.10%) compared to GOAU (16.47%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.29% vs -27.87% for GLL. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 16.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.29% return vs -27.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GOAU has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for GLL.

GOAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: US Global and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.95% for GLL.

GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор