Сравнение GOAU с GLL
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GOAU is a Gold fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 14.54%/yr vs -27.25%/yr for GLL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 3.21%.
GOAU
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -27.08%
- С начала года
- -17.37%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -37.34%
- 5 лет*
- -27.25%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам GOAU и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -17.37% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.81% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 3.21% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -8.27% |
Correlation
The correlation between GOAU and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | -0.76 |
The correlation between GOAU and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. GLL — Ранг доходности на риск
GOAU
GLL
Сравнение GOAU c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.59 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.87 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и GLL
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -99.24% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -65.10% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -87.95% | +50.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -89.76% | +41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -98.72% | +61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -85.20% | +66.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 44.45% | -27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и GLL
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 11.64%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 13.01% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 46.48% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 55.18% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 36.72% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 32.45% | +3.34% |
Сравнение комиссий GOAU и GLL
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и GLL
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.14% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (13.01%) compared to GOAU (11.64%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, GOAU leads with 14.54% vs -27.25% for GLL. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 14.54% return vs -27.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GOAU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GLL.
GOAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: US Global and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.95% for GLL.
GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор