PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOAU с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 3.21%.


GOAU

1 день
-0.57%
1 месяц
-14.83%
6 месяцев
-27.08%
С начала года
-17.37%
1 год
23.81%
3 года*
26.46%
5 лет*
14.54%
10 лет*

GLL

1 день
-1.75%
1 месяц
10.80%
6 месяцев
16.64%
С начала года
3.21%
1 год
-38.46%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-27.25%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
-17.37%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.81%
GLL
ProShares UltraShort Gold
3.21%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-8.27%

Correlation

The correlation between GOAU and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

-0.76

The correlation between GOAU and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GOAU vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOAUGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.59

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.87

+2.29

GOAU vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GLL

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOAUGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-99.24%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.45%

-65.10%

+27.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-87.95%

+50.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-89.76%

+41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.45%

-98.72%

+61.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-85.20%

+66.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

44.45%

-27.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GLL

Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 11.64%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOAUGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

13.01%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

46.48%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.15%

55.18%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

36.72%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

32.45%

+3.34%

Сравнение комиссий GOAU и GLL

GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GLL

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
1.14%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Часто задаваемые вопросы


GOAU and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (13.01%) compared to GOAU (11.64%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, GOAU leads with 14.54% vs -27.25% for GLL. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 14.54% return vs -27.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GOAU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GLL.

GOAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: US Global and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.95% for GLL.

GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор