Сравнение GOAU с DGZ
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GOAU is a Gold fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.29%/yr vs -9.47%/yr for DGZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
GOAU
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам GOAU и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -12.48% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.81% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -3.95% |
Correlation
The correlation between GOAU and DGZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | -0.53 |
Over the past year, the inverse relationship between GOAU and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GOAU
DGZ
Сравнение GOAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.19 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.33 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и DGZ
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -86.32% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -38.32% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -59.54% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -61.54% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -80.76% | +47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -57.81% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 22.28% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и DGZ
Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 16.47%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 44.52% | -28.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 58.77% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 69.78% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 36.57% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 28.21% | +7.53% |
Сравнение комиссий GOAU и DGZ
GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и DGZ
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.07% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and DGZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to GOAU (16.47%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, GOAU leads with 15.29% vs -9.47% for DGZ. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 16.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.29% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GOAU has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DGZ.
GOAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: US Global and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.75% for DGZ.
GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор