Сравнение GO с XLP
GO (Grocery Outlet Holding Corp.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 5 years, GO returned -23.90%/yr vs 5.88%/yr for XLP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GO и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 8.02%.
GO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -33.21%
- 5 лет*
- -23.90%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам GO и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -15.25% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 13.82% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 8.02% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 8.42% |
Correlation
The correlation between GO and XLP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. XLP — Ранг доходности на риск
GO
XLP
Сравнение GO c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GO | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.55 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.07 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.42 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.44 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GO и XLP
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -35.90% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -9.69% | -59.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.30% | -12.39% | -70.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -16.30% | -70.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -6.78% | -74.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -7.06% | -33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | 4.95% | +35.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и XLP
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 4.29% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 9.98% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 12.76% | +54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 13.31% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 14.74% | +32.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и XLP
GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.61% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GO and XLP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GO has higher volatility (13.58%) compared to XLP (4.29%). In terms of maximum drawdown, GO dropped -87.59% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GO и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор