Сравнение GO с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GO и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GO и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -31.78% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 13.82% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%.
GO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -57.47%
- 1 год
- -50.25%
- 3 года*
- -37.53%
- 5 лет*
- -28.47%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. XLP — Ранг доходности на риск
GO
XLP
Сравнение GO c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GO | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 0.34 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.26 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.62 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.49 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.43 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GO и XLP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и XLP
GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GO и XLP
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -35.90% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -9.69% | -59.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -16.30% | -70.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.23% | -8.99% | -76.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -7.06% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 4.06% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и XLP
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GO | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.02% | 3.86% | +35.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 9.36% | +37.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.33% | 13.83% | +52.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 13.14% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 14.69% | +32.50% |