PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GO с SFM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GO (Grocery Outlet Holding Corp.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, GO returned -23.90%/yr vs 24.61%/yr for SFM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GO показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 4.02%.

GO

1 день
1.18%
1 месяц
7.54%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-37.88%
3 года*
-33.21%
5 лет*
-23.90%
10 лет*
—

SFM

1 день
3.35%
1 месяц
5.89%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-50.71%
3 года*
35.93%
5 лет*
24.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GO и SFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		-15.25%-35.30%-42.10%-7.64%3.22%-27.95%20.96%13.82%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		4.02%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-0.92%

Correlation

The correlation between GO and SFM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GO:

$842.53M

SFM:

$7.92B

EPS

GO:

-$3.92

SFM:

$5.20

Коэффициент P/S

GO:

0.18

SFM:

0.91

Коэффициент P/B

GO:

1.04

SFM:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

GO:

$4.73B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GO:

$1.42B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

GO:

-$95.62M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grocery Outlet Holding Corp.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с GO:
GO с VUGGO с XLPGO с SPYGO с KRGO с XRTGO с MAGSGO с QQQ
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

GO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GO
Ранг доходности на риск GO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-1.11

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.65

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.77

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.82

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.13

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GO на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-1.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.63

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.16

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GO и SFM

Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-72.88%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.97%

-62.17%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.30%

-63.48%

-19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.29%

-63.48%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.65%

-53.84%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-40.27%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.62%

44.87%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GO и SFM

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 13.58% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

13.41%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

29.98%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.05%

45.78%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

39.20%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

37.78%

+9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GO и SFM

Ни GO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grocery Outlet Holding Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.17B
2.33B
(GO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grocery Outlet Holding Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
29.6%
39.4%
Активы портфеля
GO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 345.20M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

GO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.82M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -184.38M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

GO and SFM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GO has higher volatility (13.58%) compared to SFM (13.41%). In terms of maximum drawdown, GO dropped -87.59% vs SFM's -72.88%.

GO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор