Сравнение GO с SFM
GO (Grocery Outlet Holding Corp.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, GO returned -22.84%/yr vs 25.48%/yr for SFM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GO и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 2.99%.
GO
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- -31.20%
- 5 лет*
- -22.84%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -50.16%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам GO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -5.64% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 4.68% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.99% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -0.26% |
Correlation
The correlation between GO and SFM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GO:
$938.00M
SFM:
$7.84B
GO:
-$3.92
SFM:
$5.20
GO:
0.20
SFM:
0.90
GO:
1.16
SFM:
5.47
GO:
$4.73B
SFM:
$8.90B
GO:
$1.42B
SFM:
$3.41B
GO:
-$95.62M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. SFM — Ранг доходности на риск
GO
SFM
Сравнение GO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.82 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.11 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GO и SFM
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -72.88% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -61.35% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.30% | -63.48% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -63.48% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.57% | -54.30% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.74% | -40.31% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 45.36% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и SFM
Текущая волатильность для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) составляет 12.47%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 13.60% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.27% | 31.16% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 46.25% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 39.34% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.21% | 37.90% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и SFM
Ни GO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grocery Outlet Holding Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GO и SFM
GO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 345.20M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.82M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -184.38M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
GO and SFM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.60%) compared to GO (12.47%). In terms of maximum drawdown, GO dropped -87.59% vs SFM's -72.88%.
GO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор