PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GO с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GO с XRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GO (Grocery Outlet Holding Corp.) is a stock, while XRT (SPDR S&P Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Over the past 5 years, GO returned -23.90%/yr vs -1.01%/yr for XRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GO и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GO показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -2.86%.

GO

1 день
1.18%
1 месяц
7.54%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-37.88%
3 года*
-33.21%
5 лет*
-23.90%
10 лет*
—

XRT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-3.73%
1 год
7.46%
3 года*
12.44%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GO и XRT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		-15.25%-35.30%-42.10%-7.64%3.22%-27.95%20.96%13.82%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-2.86%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%9.60%

Correlation

The correlation between GO and XRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grocery Outlet Holding Corp.

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с GO:
GO с VUGGO с XLPGO с SPYGO с KRGO с SFMGO с MAGSGO с QQQ
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS

Доходность на риск

GO vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GO
Ранг доходности на риск GO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GO c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.37

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.69

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.55

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.27

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GO vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GO и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.34

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GO и XRT

Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-65.81%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.97%

-13.53%

-55.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.30%

-25.62%

-57.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.29%

-44.57%

-42.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.65%

-14.59%

-67.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-15.00%

-25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.62%

5.89%

+34.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GO и XRT

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

6.43%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

13.59%

+33.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.05%

20.36%

+46.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

26.90%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

27.15%

+20.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GO и XRT

GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.84%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GO and XRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GO has higher volatility (13.58%) compared to XRT (6.43%). In terms of maximum drawdown, GO dropped -87.59% vs XRT's -65.81%.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GO и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор