PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		-31.78%-35.30%-42.10%-7.64%3.22%-27.95%20.96%13.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, GO показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GO

1 день
-2.27%
1 месяц
-25.51%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-57.47%
1 год
-50.25%
3 года*
-37.53%
5 лет*
-28.47%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grocery Outlet Holding Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GO:
GO с XLPGO с VUGGO с SFMGO с KR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GO
Ранг доходности на риск GO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GO: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.96

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.49

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.53

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.27

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.96

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.70

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.56

-0.96

Корреляция

Корреляция между GO и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GO и SPY

GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GO и SPY

Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-55.19%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.97%

-12.05%

-56.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.29%

-24.50%

-62.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.23%

-5.53%

-79.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-9.09%

-30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.68%

2.54%

+31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GO и SPY

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.02%

5.35%

+33.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

9.50%

+36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.33%

19.06%

+47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

17.06%

+32.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

17.92%

+29.27%