PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GO с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GO и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		-31.78%-35.30%-42.10%-7.64%3.22%-27.95%20.96%13.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, GO показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GO

1 день
-2.27%
1 месяц
-25.51%
С начала года
-31.78%
6 месяцев
-57.47%
1 год
-50.25%
3 года*
-37.53%
5 лет*
-28.47%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grocery Outlet Holding Corp.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GO:
GO с XLPGO с SPYGO с SFMGO с KR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

GO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GO
Ранг доходности на риск GO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.82

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.32

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.19

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

4.15

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.82

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.53

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.57

-0.98

Корреляция

Корреляция между GO и VUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GO и VUG

GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GO
Grocery Outlet Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GO и VUG

Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-50.68%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.97%

-16.53%

-52.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.29%

-35.61%

-51.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.23%

-12.25%

-72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-7.13%

-32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.68%

4.72%

+28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GO и VUG

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.02%

7.12%

+31.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

12.70%

+33.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.33%

22.70%

+43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

22.22%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

21.38%

+25.81%