Сравнение GO с KR
GO (Grocery Outlet Holding Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, GO returned -23.90%/yr vs 12.87%/yr for KR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GO и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 2.79%.
GO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -33.21%
- 5 лет*
- -23.90%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам GO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -15.25% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 13.82% |
KR The Kroger Co. | 2.79% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 26.96% |
Correlation
The correlation between GO and KR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GO:
-$3.92
KR:
$1.20
GO:
0.18
KR:
0.28
GO:
$4.73B
KR:
$147.23B
GO:
$1.42B
KR:
$33.42B
GO:
-$95.62M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. KR — Ранг доходности на риск
GO
KR
Сравнение GO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.10 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.21 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.48 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GO и KR
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -66.81% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -19.44% | -49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.30% | -19.44% | -63.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -31.07% | -56.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -15.47% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -22.44% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | 9.91% | +30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и KR
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 9.14% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.92% | 20.65% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 27.45% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 26.85% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 28.94% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и KR
GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.20% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grocery Outlet Holding Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GO и KR
GO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 345.20M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.82M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
GO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -184.38M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
GO and KR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GO has higher volatility (13.58%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, GO dropped -87.59% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GO и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор