PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, GNXIX returned 5.48%/yr vs 11.51%/yr for ARKQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

GNXIX

1 день
-5.34%
1 месяц
17.31%
С начала года
15.03%
6 месяцев
7.75%
1 год
41.72%
3 года*
20.02%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		15.03%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%13.98%

Correlation

The correlation between GNXIX and ARKQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between GNXIX and ARKQ shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

GNXIX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.29

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.82

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.61

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

10.92

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.29

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и ARKQ

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-59.89%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-20.58%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-30.76%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-55.71%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.98%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-17.23%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

6.79%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и ARKQ

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

10.40%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

24.44%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

32.48%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

32.22%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

29.83%

-5.60%

Сравнение комиссий GNXIX и ARKQ

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и ARKQ

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.04%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and ARKQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (12.18%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs ARKQ's -59.89%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор