Сравнение GNXIX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Microsoft Corporation (MSFT).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 19.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GNXIX
MSFT
Сравнение GNXIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.10 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.04 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.03 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.07 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и MSFT
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и MSFT
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -69.38% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -33.91% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -37.15% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -31.58% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -21.77% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 12.61% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и MSFT
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.23% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 19.13% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 26.44% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.16% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 26.88% | -3.04% |