PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с IGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 5 years, GNXIX returned 5.48%/yr vs 15.43%/yr for IGPT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 69.04%.

GNXIX

1 день
-5.34%
1 месяц
17.31%
С начала года
15.03%
6 месяцев
7.75%
1 год
41.72%
3 года*
20.02%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		15.03%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%10.20%

Correlation

The correlation between GNXIX and IGPT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between GNXIX and IGPT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

GNXIX vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
4.13

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.74

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.63

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

7.06

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

27.52

-23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

4.13

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и IGPT

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-50.14%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-16.68%

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-29.30%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-44.87%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-11.96%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

4.27%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и IGPT

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 12.18% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

12.41%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

23.63%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

28.50%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

27.67%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

26.33%

-2.10%

Сравнение комиссий GNXIX и IGPT

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и IGPT

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.04%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and IGPT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to GNXIX (12.18%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs IGPT's -50.14%.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор