Сравнение GNXIX с IGPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).
GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и IGPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNXIX и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.82% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью -0.03%.
GNXIX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNXIX и IGPT
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.
Доходность на риск
GNXIX vs. IGPT — Ранг доходности на риск
GNXIX
IGPT
Сравнение GNXIX c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNXIX | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.11 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.22 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNXIX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GNXIX и IGPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и IGPT
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IGPT в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.34% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и IGPT
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и IGPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNXIX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -50.14% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -16.68% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -45.59% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -10.74% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -12.05% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 4.59% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и IGPT
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNXIX | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 11.29% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 21.40% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 30.46% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.89% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.84% | -2.00% |