PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с LYFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both mutual funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, GNXIX returned 5.48%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.

GNXIX

1 день
-5.34%
1 месяц
17.31%
С начала года
15.03%
6 месяцев
7.75%
1 год
41.72%
3 года*
20.02%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		15.03%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%2.62%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between GNXIX and LYFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.54

The correlation between GNXIX and LYFIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с AHSAXLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

GNXIX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.97

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.76

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.20

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

15.29

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.97

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и LYFIX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-35.33%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.49%

-22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-24.22%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-32.45%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.19%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-9.86%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.33%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и LYFIX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

6.59%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.93%

14.54%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

18.13%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

22.89%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

23.41%

+0.82%

Сравнение комиссий GNXIX и LYFIX

И GNXIX, и LYFIX имеют комиссию равную 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и LYFIX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LYFIX в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.04%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and LYFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (12.18%) compared to LYFIX (6.59%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор