Сравнение GNXIX с LYFIX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both mutual funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.95%/yr vs 8.95%/yr for LYFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 15.91%.
GNXIX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -16.23%
- 6 месяцев
- -29.97%
- С начала года
- -16.14%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
LYFIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 9.70%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 15.91%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNXIX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -16.14% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 1.76% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 15.91% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between GNXIX and LYFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GNXIX and LYFIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
GNXIX
LYFIX
Сравнение GNXIX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.20 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 21.92 | -22.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и LYFIX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -35.33% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -8.49% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -24.22% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -30.46% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -5.29% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -9.71% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 2.40% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и LYFIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 6.67% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 15.60% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 19.56% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 22.96% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 23.43% | +1.21% |
Сравнение комиссий GNXIX и LYFIX
И GNXIX, и LYFIX имеют комиссию равную 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и LYFIX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LYFIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.42% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.54% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and LYFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.92%) compared to LYFIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs LYFIX's -35.33%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор