PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNXIX с HMXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNXIX и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-10.82%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-3.62%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью -3.62%.

GNXIX

1 день
6.14%
1 месяц
-13.08%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-16.93%
1 год
32.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.32%
1 год
10.06%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с LYFIXGNXIX с IOFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GTSOXHMXIX с LYFIXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIXHMXIX с JHQDX

Сравнение комиссий GNXIX и HMXIX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Доходность на риск

GNXIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.48

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.95

-0.65

Корреляция

Корреляция между GNXIX и HMXIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и HMXIX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.34%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.36%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и HMXIX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNXIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-15.80%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.76%

-21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-15.80%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-6.23%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-3.50%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

3.00%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и HMXIX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNXIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

4.83%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

9.45%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

14.33%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

10.38%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

10.59%

+13.25%