PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с HMXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both mutual funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while HMXIX is a Options Trading fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, GNXIX returned 6.86%/yr vs 6.61%/yr for HMXIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью 10.28%.

GNXIX

1 день
0.87%
1 месяц
22.68%
С начала года
21.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
53.23%
3 года*
22.24%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и HMXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		21.52%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		10.28%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%-5.61%0.29%

Correlation

The correlation between GNXIX and HMXIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.60

The correlation between GNXIX and HMXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIXHMXIX с SYMIX

Доходность на риск

GNXIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.81

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.96

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

10.42

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа HMXIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и HMXIX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-15.80%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.69%

-21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-15.80%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-15.80%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-3.46%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.46%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и HMXIX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

2.88%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

8.66%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

12.08%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

10.53%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

10.59%

+13.58%

Сравнение комиссий GNXIX и HMXIX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и HMXIX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HMXIX в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		0.98%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.56%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and HMXIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.54%) compared to HMXIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs HMXIX's -15.80%.

HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор