PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNXIX с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с IOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) are both mutual funds - GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, GNXIX returned 6.86%/yr vs -3.14%/yr for IOFIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GNXIX charges 1.40%/yr vs 1.65%/yr for IOFIX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у IOFIX с доходностью -0.28%.

GNXIX

1 день
0.87%
1 месяц
22.68%
С начала года
21.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
53.23%
3 года*
22.24%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

IOFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.81%
1 год
7.15%
3 года*
1.26%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и IOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		21.52%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.28%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%7.40%

Correlation

The correlation between GNXIX and IOFIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX
Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с PGFIOFIX с VOOIOFIX с SHYIOFIX с SGOVIOFIX с BLVIOFIX с SPYIOFIX с BIV

Доходность на риск

GNXIX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNXIXIOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.66

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.64

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.41

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

7.18

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNXIX vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOFIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNXIXIOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.66

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и IOFIX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, примерно равная максимальной просадке IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и IOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-45.49%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-2.98%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-9.74%

-20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-30.50%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.68%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-11.77%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

1.00%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и IOFIX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

1.32%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

3.04%

+26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

4.34%

+33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

4.80%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

9.27%

+14.90%

Сравнение комиссий GNXIX и IOFIX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и IOFIX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IOFIX в 8.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		0.98%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.43%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and IOFIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.54%) compared to IOFIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs IOFIX's -45.49%.

IOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и IOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор