- ISIN
- US62827P6593
- CUSIP
- 62827P659
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 30 мая 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GNXIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) показал доход в 0.17% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев.
AlphaCentric Robotics and Automation Fund
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GNXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNXIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | -4.96% | -11.60% | 11.50% | 20.58% | -16.47% | 0.17% | ||||||
| 2025 | 4.84% | -10.13% | -12.49% | 6.61% | 9.64% | 10.89% | 4.34% | 3.56% | 11.59% | 9.76% | -12.03% | -1.37% | 22.71% |
| 2024 | -5.63% | 9.88% | 1.22% | -6.97% | 4.39% | -3.54% | 0.09% | 3.84% | -1.15% | 1.16% | 14.88% | 6.44% | 24.96% |
| 2023 | 11.53% | -1.45% | -3.28% | -0.76% | 2.05% | 4.18% | -1.04% | -9.50% | -5.29% | -9.56% | 16.02% | 7.40% | 7.21% |
| 2022 | -15.23% | -3.48% | 0.28% | -13.55% | 0.65% | -12.73% | 11.25% | -2.26% | -8.97% | 6.10% | 6.46% | -3.14% | -32.53% |
| 2021 | 2.06% | 1.61% | -2.27% | 0.70% | 0.52% | 3.38% | -0.11% | 1.22% | -5.43% | 4.81% | -1.05% | 0.73% | 5.95% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Robotics and Automation Fund has an annualized alpha of -1.14%, beta of 0.86, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2017.
- This fund participated in 130.43% of S&P 500 Index downside but only 113.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 113.02%
- Участие в снижении
- 130.43%
Комиссия
Комиссия GNXIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNXIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.46 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 10.92 | -8.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Robotics and Automation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Robotics and Automation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Robotics and Automation Fund показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 429 торговых сессий.
Текущая просадка AlphaCentric Robotics and Automation Fund составляет 17.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.17%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 8mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 17d | 2y 4moянв. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.56%март 2026 г. | 5mo 16d | 1mo 29d | 7mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.62%июнь 2026 г. | 14d | — | 21d 19hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -8.43%авг. 2025 г. | 11d | 1mo 11d | 1mo 22dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| GNXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -56.78% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -9.10% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -18.90% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -25.43% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -3.21% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.71% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.04% | +11.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNXIX
Добавьте AlphaCentric Robotics and Automation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNXIX