- ISIN
- US62827P6593
- CUSIP
- 62827P659
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 30 мая 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции GNXIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) показал доход в 21.52% с начала года и 53.23% за последние 12 месяцев.
AlphaCentric Robotics and Automation Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GNXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNXIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | -4.96% | -11.60% | 11.50% | 20.58% | 1.34% | 21.52% | ||||||
| 2025 | 4.84% | -10.13% | -12.49% | 6.61% | 9.64% | 10.89% | 4.34% | 3.56% | 11.59% | 9.76% | -12.03% | -1.37% | 22.71% |
| 2024 | -5.63% | 9.88% | 1.22% | -6.97% | 4.39% | -3.54% | 0.09% | 3.84% | -1.15% | 1.16% | 14.88% | 6.44% | 24.96% |
| 2023 | 11.53% | -1.45% | -3.28% | -0.76% | 2.05% | 4.18% | -1.04% | -9.50% | -5.29% | -9.56% | 16.02% | 7.40% | 7.21% |
| 2022 | -15.23% | -3.48% | 0.28% | -13.55% | 0.65% | -12.73% | 11.25% | -2.26% | -8.97% | 6.10% | 6.46% | -3.14% | -32.53% |
| 2021 | 2.06% | 1.61% | -2.27% | 0.70% | 0.52% | 3.38% | -0.11% | 1.22% | -5.43% | 4.81% | -1.05% | 0.73% | 5.95% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Robotics and Automation Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.85, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2017.
- This fund participated in 123.58% of S&P 500 Index downside but only 113.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 113.42%
- Участие в снижении
- 123.58%
Комиссия
Комиссия GNXIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNXIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 13.52 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Robotics and Automation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Robotics and Automation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Robotics and Automation Fund показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 429 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.17%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 8mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 17d | 2y 4moянв. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.56%март 2026 г. | 5mo 16d | 1mo 29d | 7mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.43%авг. 2025 г. | 11d | 1mo 11d | 1mo 22dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.18%дек. 2017 г. | 17d | 1mo 2d | 1mo 19dнояб. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| GNXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -56.78% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -9.10% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -18.90% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -25.43% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -10.72% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 1.97% | +10.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNXIX
Добавьте AlphaCentric Robotics and Automation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNXIX