- ISIN
- US62827P6593
- CUSIP
- 62827P659
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 30 мая 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) снизился на 10.8% с начала года. Текущая цена акции GNXIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $971.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) показал доход в -10.76% с начала года и -4.89% за последние 12 месяцев.
AlphaCentric Robotics and Automation Fund
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- -12.65%
- С начала года
- -10.76%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GNXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNXIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.16% | -4.96% | -11.60% | 11.50% | 20.58% | -18.04% | -16.48% | 8.72% | -10.76% | ||||
| 2025 | 4.84% | -10.13% | -12.49% | 6.61% | 9.64% | 10.89% | 4.34% | 3.56% | 11.59% | 9.76% | -12.03% | -1.37% | 22.71% |
| 2024 | -5.63% | 9.88% | 1.22% | -6.97% | 4.39% | -3.54% | 0.09% | 3.84% | -1.15% | 1.16% | 14.88% | 6.44% | 24.96% |
| 2023 | 11.53% | -1.45% | -3.28% | -0.76% | 2.05% | 4.18% | -1.04% | -9.50% | -5.29% | -9.56% | 16.02% | 7.40% | 7.21% |
| 2022 | -15.23% | -3.48% | 0.28% | -13.55% | 0.65% | -12.73% | 11.25% | -2.26% | -8.97% | 6.10% | 6.46% | -3.14% | -32.53% |
| 2021 | 2.06% | 1.61% | -2.27% | 0.70% | 0.52% | 3.38% | -0.11% | 1.22% | -5.43% | 4.81% | -1.05% | 0.73% | 5.95% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Robotics and Automation Fund has an annualized alpha of -2.74%, beta of 0.87, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2017.
- This fund participated in 138.91% of S&P 500 Index downside but only 115.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.74%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 115.34%
- Участие в снижении
- 138.91%
Комиссия
Комиссия GNXIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNXIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.58 | -10.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Robotics and Automation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Robotics and Automation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Robotics and Automation Fund показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 429 торговых сессий.
Текущая просадка AlphaCentric Robotics and Automation Fund составляет 26.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.17%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 8mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | — |
-36.83%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-36.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 17d | 2y 4moянв. 2018 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.56%март 2026 г. | 5mo 16d | 1mo 29d | 7mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-8.43%авг. 2025 г. | 11d | 1mo 11d | 1mo 22dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GNXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -56.78% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.83% | -9.10% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -18.90% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -25.43% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -0.17% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -10.69% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 2.14% | +14.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNXIX
Добавьте AlphaCentric Robotics and Automation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNXIX