Сравнение GNTX с LOW
GNTX (Gentex Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GNTX in Auto Parts, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, GNTX returned 6.01%/yr vs 12.30%/yr for LOW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 6.01% против 12.30% соответственно.
GNTX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- 6.01%
LOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам GNTX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 6.97% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -20.42% | 4.15% | 19.23% | 46.29% | -1.64% | 8.44% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -11.80% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between GNTX and LOW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between GNTX and LOW shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNTX:
$1.74
LOW:
$11.86
GNTX:
14.18
LOW:
17.77
GNTX:
2.86
LOW:
19.41
GNTX:
2.15
LOW:
1.33
GNTX:
$2.53B
LOW:
$88.43B
GNTX:
$866.71M
LOW:
$29.89B
GNTX:
$551.95M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. LOW — Ранг доходности на риск
GNTX
LOW
Сравнение GNTX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.20 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.47 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.22 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и LOW
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNTX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -62.52% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -27.75% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.98% | -27.75% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -33.86% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -48.63% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -26.32% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -16.60% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 11.85% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и LOW
Gentex Corporation (GNTX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.30% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNTX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.33% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 19.85% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 25.71% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 26.14% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 29.13% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и LOW
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности LOW в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 1.95% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.28% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentex Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNTX и LOW
GNTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила о валовой прибыли в 224.52M при выручке в 644.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GNTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила об операционной прибыли в 121.55M при выручке в 644.40M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
GNTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.96M при выручке в 644.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GNTX and LOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.33%) compared to GNTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, GNTX dropped -69.30% vs LOW's -62.52%.
GNTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNTX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор