Сравнение GNTX с URTH

С начала года, GNTX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNTX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNTX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GNTX и URTH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности URTH в 1.52%

Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и URTH.

Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.