Сравнение GNTX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GNTX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNTX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | -6.59% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -4.89% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
GNTX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- 5.30%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. GDE — Ранг доходности на риск
GNTX
GDE
Сравнение GNTX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.95 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.47 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.77 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.77 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.95 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.13 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GNTX и GDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и GDE
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 2.22% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и GDE
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNTX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -32.01% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -22.66% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.57% | -16.07% | -23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -7.75% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 5.84% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и GDE
Текущая волатильность для Gentex Corporation (GNTX) составляет 6.45%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNTX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 12.02% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 25.26% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 32.25% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 26.19% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 26.19% | +0.73% |