Сравнение GNTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GNTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | -6.59% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -20.42% | 4.15% | 19.23% | 46.29% | -1.64% | 8.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.30% против 14.14% соответственно.
GNTX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- 5.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GNTX
VOO
Сравнение GNTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.01 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.53 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.55 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.31 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.01 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.71 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GNTX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и VOO
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 2.22% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и VOO
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -33.99% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -11.98% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -24.52% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -33.99% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.57% | -5.55% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -3.72% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.55% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и VOO
Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.34% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 9.47% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 18.11% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 16.82% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 17.99% | +8.93% |