Сравнение GNTX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GNTX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNTX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | -6.59% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -20.42% | 4.15% | 19.23% | 46.29% | -1.64% | 8.44% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.30% против 15.86% соответственно.
GNTX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- 5.30%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
GNTX
VOOG
Сравнение GNTX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.62 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.76 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.81 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GNTX и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и VOOG
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 2.22% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и VOOG
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNTX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -32.73% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -13.71% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -32.73% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -32.73% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.57% | -9.07% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -5.01% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 3.54% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и VOOG
Текущая волатильность для Gentex Corporation (GNTX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNTX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.28% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 12.68% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 22.28% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 21.16% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.65% | +6.27% |