Сравнение GNTX с SPY

С начала года, GNTX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.42% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNTX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GNTX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и SPY.

Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.