Сравнение GNTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gentex Corporation (GNTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNTX или SPY.
Основные характеристики
| GNTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 27.28% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 0.67% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.89% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 20.76% | 11.63% |
| Макс. просадка | -72.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.70% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между GNTX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и SPY
С начала года, GNTX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и SPY
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% | 1.66% | 1.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и SPY
Максимальная просадка GNTX за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и SPY
Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.