Сравнение GNTX с GM
GNTX (Gentex Corporation) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GNTX in Auto Parts, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GNTX returned 6.14%/yr vs 11.48%/yr for GM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.48% соответственно.
GNTX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.14%
GM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.45%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам GNTX и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 6.28% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -20.42% | 4.15% | 19.23% | 46.29% | -1.64% | 8.44% |
GM General Motors Company | -6.03% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between GNTX and GM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between GNTX and GM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GNTX:
$5.19B
GM:
$68.59B
GNTX:
$1.75
GM:
$2.71
GNTX:
13.89
GM:
28.10
GNTX:
2.11
GM:
0.39
GNTX:
$2.53B
GM:
$184.62B
GNTX:
$866.71M
GM:
$11.25B
GNTX:
$551.95M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. GM — Ранг доходности на риск
GNTX
GM
Сравнение GNTX c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNTX | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.78 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.27 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNTX и GM
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNTX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -59.96% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -16.00% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.98% | -32.01% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -58.96% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -59.96% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.24% | -11.54% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -21.44% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 7.08% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и GM
Gentex Corporation (GNTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что GNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNTX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.78% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 24.07% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 34.83% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 36.63% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 36.94% | -9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и GM
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.87% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
GNTX Gentex Corporation | 1.97% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTX и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentex Corporation и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNTX и GM
GNTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gentex Corporation сообщила о валовой прибыли в 224.52M при выручке в 644.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GNTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gentex Corporation сообщила об операционной прибыли в 121.55M при выручке в 644.40M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GNTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gentex Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.96M при выручке в 644.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNTX and GM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNTX has higher volatility (8.95%) compared to GM (6.78%). In terms of maximum drawdown, GNTX dropped -69.30% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNTX и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор