Сравнение GNTX с GM
GNTX (Gentex Corporation) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GNTX in Auto Parts, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, GNTX returned 6.01%/yr vs 12.85%/yr for GM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GNTX и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNTX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GNTX уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 6.01% против 12.85% соответственно.
GNTX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- 6.01%
GM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 75.93%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам GNTX и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTX Gentex Corporation | 6.97% | -17.38% | -10.71% | 21.76% | -20.42% | 4.15% | 19.23% | 46.29% | -1.64% | 8.44% |
GM General Motors Company | 1.43% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between GNTX and GM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between GNTX and GM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GNTX:
$1.74
GM:
$2.68
GNTX:
14.18
GM:
30.64
GNTX:
2.15
GM:
0.42
GNTX:
$2.53B
GM:
$184.62B
GNTX:
$866.71M
GM:
$11.25B
GNTX:
$551.95M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNTX vs. GM — Ранг доходности на риск
GNTX
GM
Сравнение GNTX c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentex Corporation (GNTX) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNTX | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.77 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 11.80 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNTX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.22 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.17 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GNTX и GM
Максимальная просадка GNTX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNTX и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNTX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -59.96% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -16.00% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.98% | -34.02% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -58.96% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -59.96% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -4.51% | -26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -21.53% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 6.45% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNTX и GM
Текущая волатильность для Gentex Corporation (GNTX) составляет 6.30%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что GNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNTX | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 11.04% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 23.58% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 34.41% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 36.58% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 36.90% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNTX и GM
Дивидендная доходность GNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.99% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
GNTX Gentex Corporation | 1.95% | 2.06% | 1.67% | 1.47% | 1.76% | 1.38% | 1.40% | 1.57% | 2.13% | 1.81% | 1.78% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNTX и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentex Corporation и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNTX и GM
GNTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила о валовой прибыли в 224.52M при выручке в 644.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GNTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила об операционной прибыли в 121.55M при выручке в 644.40M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GNTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gentex Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.96M при выручке в 644.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNTX and GM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.04%) compared to GNTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, GNTX dropped -69.30% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNTX и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор