Сравнение GNRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или SPY.
Основные характеристики
| GNRC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.80% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 74.26% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | -27.28% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 12.40% |
| Макс. просадка | -83.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -65.56% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GNRC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и SPY
С начала года, GNRC показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.43% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и SPY
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и SPY
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и SPY
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.