Сравнение GNRC с VOO

С начала года, GNRC показывает доходность 45.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.12% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GNRC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и VOO.

Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.