PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNRC с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNRC с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNRC (Generac Holdings Inc.) is a stock, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, GNRC returned 19.18%/yr vs 11.14%/yr for VB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GNRC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность 57.94%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 19.18% против 11.14% соответственно.

GNRC

1 день
-4.94%
1 месяц
-18.93%
6 месяцев
33.42%
С начала года
57.94%
1 год
46.80%
3 года*
14.66%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
19.18%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNRC и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNRC
Generac Holdings Inc.		57.94%-12.05%19.97%28.39%-71.40%54.75%126.08%102.39%0.36%21.55%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between GNRC and VB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.59

The correlation between GNRC and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generac Holdings Inc.

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GNRC:
GNRC с SPYGNRC с ITRIGNRC с VOOGNRC с TPLGNRC с ABBVGNRC с QQQGNRC с IVV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

GNRC vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг доходности на риск GNRC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNRC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNRC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRCVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.55

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.26

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.84

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

10.37

-7.28

GNRC vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNRC и VB

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRCVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-59.56%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-8.98%

-23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-25.36%

-22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.75%

-28.15%

-55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.75%

-42.05%

-41.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-1.71%

-55.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.47%

-8.40%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.22%

2.46%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и VB

Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRCVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

3.38%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

12.07%

+30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.86%

16.47%

+40.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.88%

20.74%

+32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.56%

21.36%

+24.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и VB

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GNRC and VB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNRC has higher volatility (20.11%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNRC и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор