PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNRC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNRC с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNRC (Generac Holdings Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GNRC returned 22.46%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GNRC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность 109.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.46% против 15.54% соответственно.

GNRC

1 день
0.26%
1 месяц
10.99%
С начала года
109.22%
6 месяцев
79.25%
1 год
124.25%
3 года*
35.46%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
22.46%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNRC и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNRC
Generac Holdings Inc.		109.22%-12.05%19.97%28.39%-71.40%54.75%126.08%102.39%0.36%21.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between GNRC and IVV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.53

The correlation between GNRC and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generac Holdings Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNRC:
GNRC с SPYGNRC с VOOGNRC с ITRIGNRC с ABBVGNRC с TPLGNRC с VBGNRC с PCAR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

GNRC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг доходности на риск GNRC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNRC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNRC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRCIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.17

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

14.71

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNRC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GNRC и IVV

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-55.25%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-8.89%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-18.75%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.75%

-24.53%

-59.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.75%

-33.90%

-49.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-0.76%

-42.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

-10.78%

-26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

1.91%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и IVV

Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

2.87%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.84%

8.90%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

11.80%

+40.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

16.88%

+35.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

18.05%

+26.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и IVV

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GNRC and IVV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNRC has higher volatility (14.30%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs IVV's -55.25%.

GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNRC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор