Сравнение GNRC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или IVV.
Основные характеристики
| GNRC | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.80% | 23.74% |
| Дох-ть за 1 год | 74.26% | 35.46% |
| Дох-ть за 3 года | -27.28% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 14.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 12.43% |
| Макс. просадка | -83.75% | -55.25% |
| Текущая просадка | -65.56% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GNRC и IVV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и IVV
С начала года, GNRC показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.43% против 14.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNRC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и IVV
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и IVV
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и IVV
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.