Сравнение GNRC с IVV

С начала года, GNRC показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.