Сравнение GNRC с ITRI
GNRC (Generac Holdings Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. GNRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, GNRC returned 21.91%/yr vs 6.03%/yr for ITRI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNRC показывает доходность 103.96%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 21.91% против 6.03% соответственно.
GNRC
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 103.96%
- 6 месяцев
- 70.39%
- 1 год
- 118.32%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 21.91%
ITRI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам GNRC и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 103.96% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 126.08% | 102.39% | 0.36% | 21.55% |
ITRI Itron, Inc. | -12.72% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between GNRC and ITRI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
GNRC:
$16.48B
ITRI:
$3.69B
GNRC:
$3.20
ITRI:
$6.27
GNRC:
86.86
ITRI:
12.93
GNRC:
3.79
ITRI:
1.59
GNRC:
6.16
ITRI:
2.29
GNRC:
$4.33B
ITRI:
$2.35B
GNRC:
$1.65B
ITRI:
$906.61M
GNRC:
$461.56M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNRC vs. ITRI — Ранг доходности на риск
GNRC
ITRI
Сравнение GNRC c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNRC | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.74 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -1.27 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.82 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и ITRI
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -94.36% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -43.64% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -43.64% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -58.57% | -25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | -65.26% | -18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.01% | -41.45% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -46.58% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 25.49% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и ITRI
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.13% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.80% | 25.61% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 39.67% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.01% | 42.81% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 43.27% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и ITRI
Ни GNRC, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNRC и ITRI
GNRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.24M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
GNRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.29M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GNRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
GNRC and ITRI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNRC has higher volatility (14.44%) compared to ITRI (9.13%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs ITRI's -94.36%.
GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNRC и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор