Сравнение GNRC с PSI
GNRC (Generac Holdings Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, GNRC returned 23.43%/yr vs 35.13%/yr for PSI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNRC показывает доходность 108.36%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 23.43% против 35.13% соответственно.
GNRC
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 108.36%
- 6 месяцев
- 101.79%
- 1 год
- 108.96%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- 23.43%
PSI
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 114.01%
- 6 месяцев
- 108.82%
- 1 год
- 184.91%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 32.63%
- 10 лет*
- 35.13%
Сравнение доходности по годам GNRC и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 108.36% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 126.08% | 102.39% | 0.36% | 21.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 114.01% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between GNRC and PSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between GNRC and PSI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNRC vs. PSI — Ранг доходности на риск
GNRC
PSI
Сравнение GNRC c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNRC | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 12.03 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 41.47 | -33.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNRC и PSI
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNRC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -62.96% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -15.48% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -41.07% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -44.85% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | -44.85% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -8.51% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -15.90% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 4.48% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и PSI
Текущая волатильность для Generac Holdings Inc. (GNRC) составляет 19.41%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что GNRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNRC | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 21.88% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 35.12% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.59% | 42.22% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.44% | 38.83% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 35.60% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и PSI
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GNRC and PSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (21.88%) compared to GNRC (19.41%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNRC и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор