PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

GNR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.63% против 21.00% соответственно.

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий GNR и XLK

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GNR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.13

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.71

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.97

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

6.31

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.13

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между GNR и XLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и XLK

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GNR и XLK

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-82.05%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.92%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-33.56%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-33.56%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-11.04%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-35.17%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.98%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.12%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

16.49%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

27.05%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

24.72%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.33%

-2.32%