Сравнение GNR с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GNR и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.75% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VGPMX
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GNR vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GNR
VGPMX
Сравнение GNR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.21 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.80 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.79 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 19.71 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.21 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GNR и VGPMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VGPMX
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VGPMX
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -78.85% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.80% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -22.71% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -54.59% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -7.89% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -34.68% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VGPMX
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.37% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.47% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.47% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.21% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.67% | +0.34% |